Mesure la sensibilité d'une option à la volatilité implicite du sous-jacent. Plus le véga est élevé, plus le prix de l'option est sensible aux variations de la volatilité implicite.
Les Grecques (ou Greeks) sont des mesures de la sensibilité du prix d'une option (ou d'un portefeuille d'options) par rapport à différents facteurs.
Voici les principales :
Définition : Sensibilité du prix de l’option par rapport au prix du sous-jacent.
Interprétation :
Une FX Option donne à l'acheteur le droit (et non l'obligation) d'acheter ou de vendre un montant donné de devises à une date déterminée et à un cours fixé d'avance (prix d'exercice), moyennant le paiement d'une prime.
Options américaines ou européennes permettant d'échanger devise 1 contre devise 2 à une date d’exercice future :
