Sensibilité du prix d'une option à la variation du temps qui passe, toutes choses étant égales par ailleurs (le cours du titre support et sa volatilité étant constants).
Les Grecques (ou Greeks) sont des mesures de la sensibilité du prix d'une option (ou d'un portefeuille d'options) par rapport à différents facteurs.
Voici les principales :
Définition : Sensibilité du prix de l’option par rapport au prix du sous-jacent.
Interprétation :
Une FX Option donne à l'acheteur le droit (et non l'obligation) d'acheter ou de vendre un montant donné de devises à une date déterminée et à un cours fixé d'avance (prix d'exercice), moyennant le paiement d'une prime.
Options américaines ou européennes permettant d'échanger devise 1 contre devise 2 à une date d’exercice future :
