Mesure de la sensibilité du delta d'une option aux variations du prix du sous-jacent.
Les Grecques (ou Greeks) sont des mesures de la sensibilité du prix d'une option (ou d'un portefeuille d'options) par rapport à différents facteurs.
Voici les principales :
Définition : Sensibilité du prix de l’option par rapport au prix du sous-jacent.
Interprétation :
Une FX Option donne à l'acheteur le droit (et non l'obligation) d'acheter ou de vendre un montant donné de devises à une date déterminée et à un cours fixé d'avance (prix d'exercice), moyennant le paiement d'une prime.
Options américaines ou européennes permettant d'échanger devise 1 contre devise 2 à une date d’exercice future :
